औसत वास्तविक दायरा (ATR)

औसत वास्तविक दायरा क्या है?
औसत वास्तविक दायरा कैसे गणना किया जाता है?
औसत वास्तविक दायरे के साथ ट्रेडिंग
औसत वास्तविक दायरे का अवलोकन

औसत वास्तविक दायरा (ATR) संकेतक तकनीकी व्यापारियों के बीच बाज़ार की अस्थिरता को जल्दी से आंकलन करने के लिए एक लोकप्रिय उपकरण है। चलिए देखते हैं यह कैसे काम करता है。

औसत वास्तविक दायरा क्या है?

औसत वास्तविक दायरा (ATR) एक तकनीकी उपकरण है जो बाज़ार चार्ट के नीचे एक एकल रेखा के रूप में दिखाया जाता है। जब यह रेखा बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि बाज़ार में अधिक अस्थिरता हो रही है। इसके विपरीत, जब यह गिरती है, अस्थिरता घट जाती है。

14 अवधि मूविंग एवरेज के साथ औसत वास्तविक दायरा

मानक ATR सेटिंग 14 है, इसलिए यह पिछले 14 अवधियों के भीतर औसत वास्तविक दायरा की गणना करता है। यह औसत मान डैश्ड लाइन के रूप में प्रदर्शित होता है。

ATR मूलतः कमोडिटी बाजारों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन आज के ट्रेडर इसे विभिन्न बाजारों और परिसंपत्ति वर्गों में उपयोग करते हैं。

औसत वास्तविक दायरा कैसे गणना किया जाता है?

जब औसत वास्तविक दायरा (ATR) की गणना करते समय तीन प्रमुख मान इस्तेमाल होते हैं:

बाज़ार के वर्तमान उच्च और निम्न के बीच का अंतर।
वर्तमान उच्च और पिछले क्लोज़ के बीच का अंतर।
वर्तमान निम्न और पिछले क्लोज़ के बीच का अंतर।

इन तीनों में सबसे बड़ा मान वास्तविक दायरा है。

उदाहरण: USD/JPY के लिए हमारे पास निम्न मान हैं:

वर्तमान उच्च: 113.73
वर्तमान निम्न: 113.32
पिछला बंद: 113.98

अब, हम तीन मानों की गणना करते हैं:

113.73 - 113.32 = 0.41
113.73 - 113.98 = -0.25
113.32 - 113.98 = -0.73

सबसे बड़ा मान 0.73 है, जो दिए गए अवधि के लिए वास्तविक दायरा दर्शाता है।

यह मायने नहीं रखता कि इनमें से किसी एक संख्या का मान नकारात्मक है – ATR सबसे बड़े पूर्ण मान को मानता है।
डिफ़ॉल्ट के तौर पर, ATR संकेतक पिछले 14 अवधियों के भीतर वास्तविक दायरा की गणना करता है, फिर इस दायरे को मूविंग एवरेज में बदल देता है। यह औसत चार्ट पर एक लाइन के रूप में प्रदर्शित होता है。

अन्य संकेतकों की तरह, आप अपनी पसंद के अनुसार ATR में किसी भी संख्या के अवधियों को शामिल कर सकते हैं। अल्पकालिक व्यापारियों अक्सर 10 अवधियों या उससे कम के साथ ATR का उपयोग करते हैं。

औसत वास्तविक दायरे के साथ ट्रेडिंग

एक अस्थिरता संकेतक के रूप में, ATR आम तौर पर ट्रेडिंग अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है — खासकर यह निर्धारित करने के लिए कि ट्रेड करें या नहीं और स्टॉप-लॉस तथा टेक-प्रॉफिट ऑर्डर कहाँ लगाने हैं。

ATR और बाजार की चाल

ATR आपको यह तेजी से समझ देता है कि किसी दिए गए अवधि के भीतर बाज़ार सामान्यतः कैसे चलता है। यह जानकारी अन्य संकेतक द्वारा दी गई संकेत पर कार्य करने या नहीं, इस निर्णय में उपयोगी है।
उदाहरण के लिए, अगर ATR दिखाता है कि बाज़ार एक सत्र के दौरान आम तौर पर 20 अंकों तक चलता है और आप एक विक्रय अवसर देखते हैं, लेकिन बाजार पहले ही 25 अंकों गिर चुका है, तो व्यापार पर पुनर्विचार करना समझदारी हो सकता है。

ATR के साथ स्टॉप और लिमिट

ATR लाभ लक्ष्य और स्टॉप-लॉस ऑर्डर के लिए उपयुक्त स्तर निर्धारित करने में भी सहायक है। अगर बाजार प्रतिदिन 20 अंकों तक चलता है, तो वर्तमान सत्र में 50 अंकों का लक्ष्य अवास्तविक हो सकता है。

यह संकेतक स्टॉप-लॉस ऑर्डर लगाने में भी सहायता करता है। अगर बाजार सामान्य से अधिक अस्थिर है, तो मौजूदा कीमत से स्टॉप-लॉस को अधिक दूर सेट करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि पूर्व समय में ट्रेड बंद न हो। हालांकि, ध्यान दें कि इससे ट्रेड का कुल जोखिम बढ़ जाएगा。

औसत वास्तविक दायरे का अवलोकन

औसत वास्तविक दायरे का अवलोकन

Average True Range (ATR)